Estratégia de dimensionamento de posição de forex

Posição de dimensionamento: a maneira de lucrar no Forex Tem sido dito que o fator mais importante na construção de equidade em sua conta de negociação é o tamanho da posição que você toma em seus comércios. De fato, o dimensionamento da posição será responsável pelos retornos mais rápidos e mais amplificados que um comércio pode gerar. Aqui nós tomamos um olhar controverso no dimensionamento de risco e posição no mercado de forex e dar-lhe algumas dicas sobre como usá-lo para sua vantagem. O portfólio não diversificado No livro The Zurich Axioms (2005), o autor Max Gunther afirma que, a fim de romper com os grandes não ricos, um investidor deve evitar a tentação de diversificação. Este conselho é controverso, uma vez que a maioria dos conselhos financeiros incentiva os investidores a diversificar suas carteiras para garantir a proteção contra a calamidade. Infelizmente, ninguém se enriquece com a diversificação. Na melhor das hipóteses, a diversificação tende a equilibrar os vencedores com os perdedores, proporcionando assim um ganho medíocre. O autor continua a dizer que os investidores devem manter todos os seus ovos em apenas uma ou duas cestas e, em seguida, cuidar desses cestos muito bem. Em outras palavras, se você for fazer um progresso real com sua negociação, você precisará jogar para apostas significativas nas áreas onde você tem informações suficientes para tomar uma decisão de investimento. Para medir a relevância deste conceito, basta olhar para dois dos mais bem-sucedidos investidores do mundo, Warren Buffet e George Soros. Ambos os investidores jogam para apostas significativas. Em 1992, George Soros apostou bilhões de dólares que a libra britânica seria desvalorizada e, portanto, vendeu libras em quantidades significativas. Esta aposta lhe rendeu mais de 1 bilhão virtualmente durante a noite. Outro exemplo é Warren Buffets compra de Burlington Railroad por 26 bilhões - uma participação significativa para dizer o mínimo. Na verdade, Warren Buffett tem sido conhecido por zombar da noção de diversificação, dizendo que faz muito pouco sentido para aqueles que sabem o que estão fazendo. High Stakes em Forex O mercado de forex, em particular, é um local onde grandes apostas podem ser colocados graças à capacidade de alavancar posições e um sistema comercial de 24 horas que fornece liquidez constante. De fato, a alavancagem é uma das maneiras de jogar por apostas significativas. Com apenas um investimento inicial relativamente pequeno, você pode controlar uma posição bastante grande nos mercados de forex 100: 1 alavancagem sendo bastante comum. Além disso, a liquidez dos mercados nas principais moedas garante que uma posição pode ser celebrada ou liquidada a uma velocidade cibernética. Esta velocidade de execução torna essencial que os investidores também saibam quando sair de um comércio. Em outras palavras, não se esqueça de medir o risco potencial de qualquer comércio e definir paradas que irá levá-lo para fora do comércio rapidamente e ainda deixá-lo em uma posição confortável para tomar o próximo comércio. Ao entrar em grandes posições alavancadas oferece a possibilidade de gerar grandes lucros em curto prazo, também significa exposição a mais risco. Quanto risco é suficiente Assim apenas como um comerciante deve ir sobre jogar para estacas significativas Primeiro de tudo, todos os comerciantes devem avaliar seus próprios apetites para o risco. Os comerciantes só devem jogar os mercados com dinheiro de risco, o que significa que se eles perderam tudo, eles não seriam destituídos. Em segundo lugar, cada comerciante deve definir - em termos de dinheiro - o quanto eles estão dispostos a perder em qualquer comércio único. Assim, por exemplo, se um comerciante tem 10.000 disponíveis para negociação, ele ou ela deve decidir qual a percentagem de que 10.000 ele ou ela está disposta a risco em qualquer um comércio. Normalmente esta porcentagem é de cerca de 2-3. Dependendo de seus recursos, e seu apetite para o risco, você poderia aumentar essa porcentagem a 5 ou mesmo a 10, mas eu não recomendaria mais do que aquele. Então, jogar por estacas significativas adquire o significado de especulação controlada em vez de jogo selvagem. Se o risco para recompensar a relação de seu comércio potencial é baixo o suficiente, você pode aumentar sua aposta. Isso, naturalmente, leva à pergunta: Quanto é o meu risco de recompensa em qualquer comércio específico Responder a esta questão corretamente requer uma compreensão de sua metodologia ou sua expectativa de sistemas. Basicamente, a expectativa é a medida de sua confiabilidade de sistemas e, portanto, o nível de confiança que você terá em colocar seus comércios. Definir Paradas Para parafrasear George Soros, não é se você está certo ou errado que importa, mas o quanto você faz quando você está certo e quanto você perde quando está errado. Para determinar o quanto você deve colocar em jogo no seu comércio, e para obter o máximo bang para o seu buck, você deve sempre calcular o número de pips você vai perder se o mercado vai contra você, se a sua parada é atingido. Usando paradas nos mercados de forex é tipicamente mais crítico do que para o investimento de capital, porque as pequenas mudanças nas relações monetárias podem rapidamente resultar em perdas maciças. Vamos dizer que você determinou seu ponto de entrada para um comércio e você também calculou onde você vai colocar a sua paragem. Suponha que esta parada está a 20 pips de seu ponto de entrada. Vamos também assumir que você tem 10.000 disponíveis em sua conta de negociação. Se o valor de um pip é 10, supondo que você está negociando um lote padrão. Então 20 pips é igual a 200. Isto é igual a um 2 risco de seus fundos. Se você está preparado para perder até 4 em qualquer um comércio, então você poderia dobrar sua posição e comércio de dois lotes padrão. Uma perda neste comércio seria, naturalmente, 400, que é de 4 dos seus fundos disponíveis. O Bottom Line Você deve sempre apostar o suficiente em qualquer comércio para tirar proveito do tamanho da posição maior que seu próprio perfil de risco pessoal permite, garantindo que você ainda pode capitalizar e fazer um lucro em eventos favoráveis. Isso significa assumir um risco que você pode suportar. Mas indo para o máximo cada vez que sua filosofia de negociação particular, perfil de risco e recursos irá acomodar tal movimento. Um comerciante experiente deve perseguir os comércios de alta probabilidade, ser paciente e disciplinado enquanto espera por eles para configurar e, em seguida, apostar o montante máximo disponível dentro das restrições de seu próprio perfil de risco pessoal. Uma pessoa que negocia derivados, commodities, obrigações, acções ou moedas com um risco superior à média em troca de. QuotHINTquot é uma sigla que significa quothigh renda não impostos. quot É aplicado a high-assalariados que evitam pagar renda federal. Um fabricante de mercado que compra e vende títulos corporativos de curto prazo, denominados papel comercial. Um negociante de papel é tipicamente. A compra e venda ilimitada de bens e serviços entre países, sem a imposição de restrições, tais como. Estratégias de dimensionamento de posição de Forex Selecionar um método de dimensionamento de posição adequado pode afetar seu sucesso como um comerciante de forex tanto Como escolher uma direção para o comércio no mercado forex. Como resultado, os comerciantes de câmbio experientes recomendam fortemente a incorporação de uma técnica de dimensionamento de posição em seu plano de negociação que leva o seu tamanho de carteira de negociação em conta. Esta estratégia de dimensionamento de posição ajudará a mantê-lo de assumir risco excessivo que pode tornar as perdas de negociação que muito mais difícil para sua conta para recuperar. Estratégias de dimensionamento de posição O dimensionamento de posição representa um elemento-chave de um bom plano de gestão de dinheiro. Os comerciantes bem sucedidos do forex sabem geralmente exatamente que por cento de sua conta de troca será coloc no risco com todo o comércio dado. Eles também geralmente evitarão estender o risco que eles tomam ao negociar além dos limites de suas contas de comércio fundos dispensáveis. No entanto, aumentar a posição tamanhos como sua conta cresce faz algum sentido desde o nível global de risco assumido continua o mesmo. Além disso, a redução do tamanho das posições em mercados voláteis pode reduzir consideravelmente o risco. Por outro lado, a negociação em tamanhos maiores, quando o mercado parece mais pacífica também pode revelar-se uma estratégia rentável. Alguns dos métodos de dimensionamento de posição mais populares usados ​​por comerciantes bem sucedidos para gerenciar seu risco são detalhados abaixo. Fixed Lot Siz es - Aqueles comerciantes que preferem manter suas regras comerciais tão simples quanto possível, talvez a técnica de dimensionamento posição mais simples envolve apenas a negociação em um determinado tamanho de lote sempre que as posições são tomadas. Este tamanho de negociação padrão geralmente deve ter um risco gerenciável associado com ele que pode ser facilmente assimilado na conta de comerciantes, caso o pior caso ocorrer. Além disso, como um portfólio cresce ou diminui de tamanho, o tamanho da negociação pode ser aumentada ou reduzida em conformidade. Dimensionamento de posição de risco fixo - Um algoritmo de dimensionamento de posição um pouco mais complexo envolveria a tomada de posições usando uma base de risco calculada como um determinado percentual fixo do valor total das carteiras. Ao usar tal estratégia de dimensionamento de posição, os comerciantes com carteiras maiores assumiriam riscos mais elevados em cada posição, mas aqueles com portfólios menores assumiriam riscos menores. Isso auxilia o comerciante, assegurando que nenhuma posição única vai esvaziar a sua conta comercial. Ponderação de Risco / Recompensa - Um grau adicional de complexidade pode ser a primeira avaliação de quão rentável um comércio pode ser - juntamente com a probabilidade de fazer tal lucro pode ser - para determinar o tamanho da posição a tomar. Por exemplo, um comerciante poderia assumir posições maiores quando uma alta probabilidade e alto retorno comércio tinham sido identificados. Alternativamente, posições menores seriam tomadas para negociações de menor probabilidade com retornos mais baixos. Outra técnica é usar o z-score, que é a ferramenta matemática usada para calcular a capacidade de um sistema de negociação para gerar ganhos e perdas em estrias. A fórmula simples nos permite testar nosso desempenho e verificar se as estrias geradas apresentam um padrão aleatório ou não. Saiba mais sobre o z-score e como usá-lo para determinar o tamanho da posição. Posicionamento Dimensionamento e Gambling Forex trading tem consideravelmente mais em comum com o jogo do que com o investimento. Como resultado, não é surpreendente que os comerciantes de forex podem aprender com estratégias de posicionamento de posição bem sucedida empregado por especuladores experientes. Por exemplo, você pode querer aumentar seu tamanho de posição se você tiver feito o dinheiro que troca ultimamente ou reduzi-lo se sua conta sofreu recentemente uma corda das perdas. Jogadores que atirar craps também usam este método apostando menos dinheiro quando a sorte parece favorecer a casa e aumentar suas apostas quando a casa está em uma raia perdedora. Outra técnica de dimensionamento de posição é assumir uma posição maior quando o comércio em consideração tem uma probabilidade estimada maior de sucesso. Este método também tem sido utilizado com sucesso por jogadores de poker que tendem a apostar mais quando estão segurando uma mão melhor. Cuidado com o uso de alavancagem excessiva Devido à natureza dos comércios forex - que envolvem uma troca de ativos inicialmente equivalente ao invés de uma compra ou venda definitiva de um estoque ou commodity - os comerciantes podem às vezes alavancar seus depósitos de margem até uma proporção de 500: 1 com Alguns corretores de forex de varejo on-line. (Nos EUA, a alavancagem máxima é de 50: 1 para maiores e 20: 1 para menores). Isso significa que um depósito de margem de 1.000 pode permitir que você controle uma posição de negociação de até 500.000. No entanto, tirar proveito desta alta relação de alavancagem pode ser muito arriscado. Claramente ter acesso a tanta alavancagem permite que um comerciante para controlar uma posição consideravelmente maior a partir da qual um lucro proporcionalmente maior pode ser tido. Por outro lado, o risco envolvido também é similarmente maior e pode facilmente resultar no comerciante sair do negócio de repente. Naturalmente, usar alavancagem elevada em combinação com um nível apertado de perda de stop pode limitar seu risco de negociação a níveis aceitáveis. No entanto, a maioria dos comerciantes de forex experientes preferem manter o rácio de alavancagem que eles usam baixo, a fim de lhes permitir mais margem de manobra em perdas para a mesma quantidade de dinheiro colocado em risco. Isso pode ajudar a reduzir as chances de seus níveis de stop loss ser disparado, especialmente em condições comerciais voláteis. Declaração de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. Calculadora de tamanho de posição O formulário não calcula o tamanho da posição para o óleo, ouro (XAU / USD), prata (XAG / USD) e outras mercadorias conforme suas especificações do contrato ( Nomeadamente, tamanho do lote) diferem muito entre os corretores. Use um indicador MetaTrader relevante para avaliar os volumes de posição desses ativos (veja abaixo). Calcular o montante que você pode arriscar é muito importante se você seguir cuidadosamente uma estratégia de gerenciamento de dinheiro. Eu recomendo fazê-lo cada vez que você abrir manualmente uma nova posição de Forex. Vai levar um minuto de seu tempo, mas você vai economizar de perder dinheiro que você não quer perder. Cálculo de tamanho de posição é também um primeiro passo para o comércio de Forex organizado, que por sua vez é uma propriedade definitiva de comerciantes de Forex profissionais. Considere o uso de corretores com micro ou menor tamanho de posição mínima. Caso contrário, pode ser difícil usar o valor calculado em ordens de negociação reais. A importância de um processo de cálculo de tamanho de posição completa é estressado em muitos livros Forex influentes. Dimensionar uma posição deve ser feito em linha com a definição da direita stop-loss e take-profit níveis. Será difícil perder todo o dinheiro da conta se você controlar seu risco e tamanho da posição cada vez que você golpeia um negócio no mercado de câmbio. Esta calculadora também está disponível como um indicador MetaTrader para download. As vantagens da versão MetaTrader: cálculo muito rápido (uma vez configurado). Interface de arrastar e soltar fácil de usar com um painel gráfico. Tamanho de posição calculado no mesmo software que é usado para negociação. Vai trabalhar para você, mesmo quando você está offline. Calcule o tamanho da posição mesmo se o EarnForex estiver temporariamente off-line. Troque com base no tamanho da posição calculada usando um script simples. As desvantagens da versão do MetaTrader: Requer a instalação do MetaTrader (4 ou 5). Requer download e instalação do indicador. Não é tão intuitivo como esta calculadora de tamanho de lote simples. Você também pode achar nossa calculadora de valor pip útil. Ele pode ajudá-lo a encontrar o valor do pip para vários pares de moedas e para as moedas de conta não padrão. Interessado em propagação de apostas Veja a calculadora tamanho da aposta se você precisa obter o montante certo por ponto para sua propagação apostando posição. Quantas ações ou contratos você deve tomar por comércio É uma questão crítica, a maioria dos comerciantes realmente não sei como responder corretamente . Posição sizingtrade estratégias são a parte do seu sistema de comércio que responde a esta pergunta. Eles dizem-lhe ldquohow muchrdquo para cada comércio. Quaisquer que sejam seus objetivos, sua estratégia de dimensionamento de negócios atinge-os. Pobre posição dimensionamento estratégias são a razão por trás de quase todos os casos de conta blowouts. Gestão de dinheiro é um termo muito confuso. Quando olhamos para a Internet, as únicas pessoas que usaram a forma como Van usa foi jogadores profissionais. Gestão de dinheiro como definido por outras pessoas parece significar o controle de seus gastos pessoais, ou dar o seu dinheiro para os outros para gerenciar, ou controle de risco, ou fazer o ganho máximo da lista vai sobre e sobre. Para evitar confusão, Van decidiu chamar a quotposition de gestão de dinheiro sizingtrade. quot Posição sizingtrade estratégias responder à pergunta, quothow grande devo fazer a minha posição para qualquer tradequot Positioning dimensionamento é a parte do seu sistema de comércio que lhe diz ldquohow much. rdquo Once a Comerciante estabeleceu a disciplina para manter sua perda stop em todos os negócios, sem dúvida, a área mais importante de negociação é a posição de dimensionamento. A maioria das pessoas no Mainstream Wall Street ignorar totalmente este conceito, mas Van acredita que a posição de dimensionamento e psicologia contam para mais de 90 do desempenho total (ou 100 se cada aspecto do comércio é considerado psicológico). Posição de dimensionamento é a parte do seu sistema de comércio que lhe diz quantas ações ou contratos a tomar por comércio. Pobre posição dimensionamento é a razão por trás de quase todos os casos de conta blowouts. Preservação de capital é o conceito mais importante para aqueles que querem permanecer no jogo de negociação para o longo curso. Por que o dimensionamento de posição é tão importante Imagine que você tinha 100 mil para negociar. Muitos comerciantes (ou investidores, ou jogadores) só iria saltar para dentro e decidir investir uma quantidade substancial deste capital (25.000 talvez) em um estoque em particular, porque eles foram informados sobre isso por um amigo, ou porque soou como uma grande compra . Talvez eles decidam comprar 10.000 ações de uma única ação, porque o preço é de apenas 4,00 por ação (ou 40.000). Eles não têm nenhuma saída pré-planejada ou idéia sobre quando eles vão sair do comércio se acontecer de ir contra eles e eles estão, posteriormente, arriscando um monte de sua inicial 100.000 desnecessariamente. Para provar este ponto, wersquove fez muitos jogos simulados em que todo mundo recebe os mesmos negócios. No final da simulação, 100 pessoas diferentes terão 100 ações finais diferentes, com exceção daqueles que vão à falência. E depois de 50 comércios, wersquove viu ações finais que variam de falência para 13 millionmdashyet todos começaram com 100.000, e todos eles obtiveram os mesmos negócios. Posição de dimensionamento e psicologia individual foram os dois únicos fatores envolvidos mdashwhich mostra o quão importante posição dimensionamento é realmente. Suponha que você tem um portfólio de 100.000 e você decide apenas risco 1 em uma idéia de negociação que você tem. Você está arriscando 1.000. Este é o montante RISCADO na idéia de negociação (comércio) e não deve ser confundido com o montante que você realmente investiu na idéia de negociação (comércio). Então thatrsquos seu limite. Você decide RISK apenas 1.000 em qualquer idéia dada (comércio). Você pode arriscar mais à medida que sua carteira fica maior, mas você só arrisca 1 de sua carteira total em qualquer idéia. Agora, suponha que você decida comprar uma ação que estava com preço de 23,00 por ação e você coloca uma parada protetora em 25 de distância, o que significa que se o preço cai para 17,25, você está fora do comércio. Seu risco por ação em termos de dólar é de 5,75. Como o risco é de 5,75, divida esse valor em sua alocação 1 (1.000) e ache que você é capaz de comprar 173 ações, arredondadas para a ação mais próxima. Trabalhe para si mesmo para que você entenda que, se você ficar parado fora deste estoque (ou seja, a ação cai 25), você só vai perder 1.000 ou 1 de sua carteira. Ninguém gosta de perder, mas se você não tem a parada eo estoque caiu para 10,00 por ação, seu capital começaria a desaparecer rapidamente. Outra coisa a observar é que você estará comprando cerca de 4.000 de ações. Outra vez, trabalhe-o para fora para o senhor mesmo. Multiplique 173 ações pelo preço de compra de 23,00 por ação e obtenha 3.979. Adicionar comissões e esse número acaba sendo cerca de 4.000. Assim, você está comprando 4.000 de estoque, mas você está apenas arriscando 1.000, ou 1 de sua carteira. E uma vez que você está usando 4 de sua carteira para comprar o estoque (4.000), você pode comprar um total de 25 ações sem usar qualquer poder de empréstimo ou margem, como os corretores de ações chamá-lo. Isso não pode soar como ldquosexyrdquo como colocar uma quantidade substancial de dinheiro em um estoque que ldquotakes off, rdquo mas essa estratégia é uma receita para o desastre e raramente acontece. Você deve deixá-lo nas mesas de jogo em Las Vegas, onde ele pertence. Proteger seu capital inicial, empregando estratégias de dimensionamento de posição eficaz é vital se você quiser negociar e permanecer nos mercados a longo prazo. Van acredita que as pessoas que compreendem o dimensionamento da posição e têm um sistema razoavelmente bom geralmente podem atingir seus objetivos por meio do desenvolvimento da estratégia de dimensionamento da posição correta. Posição SizingmdashHow muito é suficiente Iniciar pequeno. Tantos comerciantes que trocam uma nova estratégia começam imediatamente arriscando o valor total. O motivo mais freqüente dado é que eles não querem ludquistar outrdquo em que o comércio grande ou longa raia vencedora que poderia estar ao virar da esquina. O problema é que a maioria dos comerciantes têm uma chance muito maior de perder do que ganhar, enquanto aprendem os meandros da negociação da nova estratégia. É melhor começar pequeno (muito pequeno) e minimizar a ldquotuition paidrdquo para aprender a nova estratégia. Donrsquot preocupar-se sobre os custos de transação (como comissões), apenas se preocupar com a aprendizagem de comércio a estratégia e seguir o processo. Depois de demonstrar que você pode consistentemente e lucrativamente trocar a estratégia durante um período significativo de tempo (meses, não dias), você pode começar a aumentar suas estratégias de dimensionamento de posição. Gerir estrias perdedoras. Certifique-se de que o seu algoritmo de dimensionamento de posição ajuda a reduzir o tamanho da posição quando o patrimônio da sua conta está caindo. Você precisa ter maneiras objetivas e sistemáticas de evitar a falácia do ldquogamblerrsquos. A falácia do gamblerrsquos pode ser parafraseada assim: depois de uma série perdedora, a próxima aposta tem uma chance melhor de ser um vencedor. Se thats sua opinião, youll seja tentado aumentar seu tamanho da posição quando você shouldnrsquot. Donrsquot atender metas baseadas em tempo de lucro, aumentando o tamanho da sua posição. Com demasiada frequência, os comerciantes se aproximam do fim do mês ou do final do trimestre e dizem: "Eu prometi a mim mesmo que faria dez dólares para o final deste período. A única maneira que eu posso fazer o meu objetivo é dobrar (ou triplo, ou pior) o tamanho da minha posição. Este processo de pensamento levou a muitas perdas enormes. Adira ao seu plano de dimensionamento da posição Esperamos que esta informação ajude a guiá-lo para uma mentalidade que valorize a preservação do capital. Eu conversei com muitas pessoas que explodiram suas contas. Eu donrsquot acho que eu ouvi uma pessoa dizer que ele ou ela tomou pequena perda após pequena perda até que a conta desceu para zero. Sem falhas, a história da conta explodida envolveu tamanhos de posições inadequadamente grandes ou movimentos de preços enormes, e às vezes uma combinação dos dois. MdashD. R.Barton, Jr. O melhor lugar para aprender mais sobre este tópico: O jogo de simulação de negociação de posição Sizingtrade Este é um jogo de simulação desenvolvido pelo Dr. Tharp e modelado após seu famoso jogo de mármore. Você não só aprender sobre dimensionamento de posição, você também começa a experimentar como grandes ganhos e grandes perdas efeito você. Isso ajuda você a entender melhor como você pode reagir a altos e baixos do mercado real. Tal como acontece com os negócios reais, therersquos apenas uma posição sizingtrade pergunta para responder: ldquoHow quanto eu arrisco em cada positionrdquo corretamente gerenciar seu risco e youll estar no seu caminho para os lucros. Faça-o mal e você explodirá sua conta. Os primeiros níveis do jogo te ensinam a posicionar estratégias de dimensionamento e a importância de múltiplos R grandes. Se você ainda não sabe como funcionam os R-múltiplos, o jogo é uma ótima forma prática de aprender. Você também trabalhará com conceitos de sistemas avançados como probabilidade versus expectativa. Como você progride, o jogo muda sistemas, assim você pode experimentar o que itrsquos gostam de negociar probabilidades diferentes e esperanças. Começando no nível 5, você terá a opção de ir longo ou curto em um comércio, o que significa que você pode ir com a probabilidade ou a expectativa. Esperançosamente, você aprenderá como perigoso é apostar contra a expectativa, mesmo que você começ a quotbe rightquot mais frequentemente. Nos Níveis 6 a 10, você ganha grandes R-múltiplos, deixando seus lucros correr em uma posição vencedora. Perder negócios ocorrem rapidamente, mas ganhando trades levar tempo para desenvolver plenamente. Uma vez que um comércio vencedor começa, você tem que decidir quanto a risco. Você arrisca somente uma parcela de seus lucros para um ganho mais modesto, ou todos eles para um tiro na lua Como você joga, você aprenderá tudo sobre como suas emoções afetam seu comércio, que ajuda a desenvolver a disciplina. Para completar o jogo e fazê-lo através de todos os dez níveis, você tem que provar a sua proficiência em quatro áreas-chave: A importância de R-múltiplos A diferença entre a expectativa ea probabilidade Deixar lucros correr sem deixá-los escapar e Usando estratégias de dimensionamento de posição para certificar - Você tem um comércio de baixo risco. O jogo Position Sizingtrade é projetado para levar esses princípios para casa, dando-lhe a experiência de fazer (ou perder) dinheiro em um ambiente seguro. Os três primeiros níveis são gratuitos. Também estes itens são todos sobre dimensionamento de posição: O Guia Definitivo para Posicionar Estratégias de Dimensionamento. Como o título implica, esta é a fonte definitiva sobre o tema. Comerciantes sérios usam este livro como um guia de referência contínua para suas estratégias. Uma Introdução às Estratégias de Dimensionamento de Posições Curso de Elearning: Inclui atividades de aprendizagem audiovisuais e interativas que explicam este assunto complicado em termos claros e fáceis de entender. Como determinar o tamanho de posição correto ao negociar Qualquer mercado, qualquer mercado Um elemento crucial de Sucesso comercial está tomando o tamanho da posição adequada em cada comércio. Tamanho da posição é quantas ações você tomar em um estoque de comércio, quantos contratos você tomar em um comércio de futuros, ou quantos lotes você comércio no mercado forex. Tamanho de posição não é escolhido aleatoriamente, nem com base em como você está convencido de um comércio vai funcionar. Em vez disso, o tamanho da posição é determinado por uma fórmula matemática simples que ajuda a controlar o risco e maximizar os retornos sobre o risco assumido. Há três etapas para determinar o tamanho da posição correta, eo processo rápido funciona para qualquer mercado. Estratégia de dimensionamento de posição Etapa 1 8211 Determinar o risco da conta Não importa se sua conta é grande ou pequena ou uma negociação única deve colocar mais de 1 de seu capital comercial em risco. Em uma conta de 1000, risco don8217t mais de 10 em um comércio, o que significa you8217ll necessidade de trocar uma conta forex micro. Se sua conta é de 500.000, você pode arriscar até 5.000 por comércio. Embora it8217s não recomendado, se você arriscar até 2 de sua conta por comércio, em seguida, em uma conta de 25.000 você pode arriscar 500 por comércio. Em um 50.000 você pode arriscar 1000, e assim por diante. Por que apenas 1 risco Mesmo grandes comerciantes podem experimentar uma série de perdas. Mas se você manter o risco abaixo de 1 por o comércio, mesmo se você perder 10 comércios em uma fileira (deve ser muito raro) você ainda tem quase todo seu capital. Se você tivesse arriscado 10 de sua conta em cada comércio, e perdeu 10 em uma fileira, you8217d seja aniquilado para fora. Além disso, mesmo com arriscar 1 (ou menos) em cada comércio você ainda pode fazer retornos fenomenais. Ver: Quanto dinheiro posso fazer como um dia comerciante. Somente arriscar 1 também ajuda a evitar o cenário de desastre onde você acaba perdendo muito mais do que o previsto. Uma ordem de perda de stop não garante uma saída ao preço que especificamos. Em um movimento volátil, ou uma diferença de preço no overnight, poderíamos perder substancialmente mais do que 1 (chamado de derrapagem). Se apenas arriscarmos 1 normalmente esses movimentos devastadores só resultam em uma queda de vários% em capital próprio (fácil de recuperar). Se você arriscou 10 sobre o comércio, porém, tal movimento poderia apagar metade ou quase todo o seu capital. Se sua conta for maior, você pode não desejar arriscar menos de 1. Nesse caso, escolha um valor fixo em dólar que seja menor que 1 e use isso como seu risco de conta. Uma conta de 1 milhão de dólares pode arriscar 10.000 por o comércio, mas você não pode querer arriscar tanto (para não mencionar, a liquidez se torna um problema com tamanhos mais grandes da posição). Em vez disso, você opta por apenas arriscar 4.000, por exemplo. 4.000 é inferior a 1, portanto é uma figura adequada, e é o risco de conta () que você usa na etapa três. O que é 1 de sua conta, em dólares é o risco de sua conta, e é o quanto você pode arriscar em um comércio. Estratégia de dimensionamento de posição Etapa 2 8211 Determinar o risco de comércio Para determinar o tamanho de nossas posições, devemos definir um nível de perda de stop. A stop loss é uma ordem que fecha o comércio se o preço se move contra nós e atinge um preço específico. Esta ordem é colocada em um ponto lógico que está fora do intervalo de movimentos normais do mercado, e se percebemos que estamos errados sobre a direção do mercado (pelo menos por enquanto). A figura 1 mostra um exemplo comercial no EURUSD. O preço sobe em uma área de resistência anterior, mas então stalls para fora, movendo-se lateralmente então deixando cair. Isso desencadeia um curto comércio (um método coberto no Forex Strategies Guide eBook). O preço de entrada do short é 1.14665 e nós colocamos um stop loss em 1.15045. Isso resulta em um risco comercial de 38 pips. Figura 1. EURUSD com Entrada, Stop loss e Trade Risk Você precisa do risco comercial para passar para a próxima etapa na determinação do tamanho da posição correta. Para o forex nós medimos o risco comercial em pips, no mercado de ações em centavos ou dólares, e no mercado de futuros medimos em tiques ou pontos. Suponha que você comprar um estoque em 9,50, e um lugar um stop loss em 9,40. O risco comercial é de 0,10. Se a negociação de um contrato de futuros, quantos carrapatos ou pontos estão lá entre o preço de entrada e saída Se a negociação do E-mini SampP 500 (ES). E você comprar em 1220 e colocar um stop loss em 1210, that8217s um 10 ponto (ou 40 tick) risco comercial. Estratégia de dimensionamento de posição Etapa 3 8211 Determinar o tamanho de posição correto Agora você tem todas as informações necessárias para calcular o tamanho das posições apropriadas para qualquer comércio. Você conhece o risco da sua conta, e você conhece seu risco comercial. Como o risco comercial flutua em cada negociação e o risco da sua conta também flutua ao longo do tempo, conforme seu saldo muda, seus tamanhos de posição serão diferentes de um negócio para o outro, normalmente. Para calcular o tamanho da posição, utilize a seguinte fórmula para o respectivo mercado: Stocks. Risco de Conta () / Risco Comercial () Tamanho de posição em ações Assuma que você tem uma conta de 100.000, o que significa que você pode arriscar 1000 por comércio (1). Você compra um estoque em 100 e um lugar uma perda do batente em 98, fazendo seu risco de comércio 2. Estoques: 1000/2 500 partes. 500 partes é o seu tamanho de posição ideal para este comércio, porque com base em sua entrada e parar de perder você está arriscando exatamente 1 de sua conta. O comércio custa 500 partes x 100 50.000. Você tem dinheiro suficiente na conta para fazer esse comércio, então a alavancagem não é necessária. Forex. Risco de Conta () / (Risco de Comércio (em pips) x Valor de Pip) Tamanho de posição em lotes Suponha que você tenha uma conta de 5000, o que significa que você pode arriscar 50 por comércio. Você compra o EURUSD em 1.1500 e coloca uma perda de parada em 1.1490, fazendo seu risco comercial 10 pips. Para completar a fórmula você precisa saber o valor pip de todos os pares que você troca. Para o EURUSD é sempre o mesmo se você tiver uma conta em USD: 0,10 para um lote micro, 1 para um lote mini e 10 para um lote padrão. Para alguns outros pares é diferente entretanto. Consulte Cálculo do valor de pip em diferentes pares de Forex e moedas de conta. Forex: 50 / (10 pips x 1) 50/10 5 mini lotes. Sabemos que é 5 lotes mini, e não micro ou lotes padrão, porque nós perfurou o valor pip de um mini-lote na fórmula. Para obter o tamanho da posição em micro lotes, insira 0.10 para o valor pip em vez disso. Isso produz um tamanho de posição de 50 lotes micro, que é o mesmo que 5 mini lotes. Os custos de comércio que você 50.000 para fazer embora (o valor de 5 mini lotes). Para ter a alavancagem comercial de pelo menos 10: 1 é necessária. Futuros: Risco de Conta () / (Risco de Comércio (em carrapatos) x Valor de Carga) Tamanho de posição em contratos Suponha que você tenha uma conta de 13.000, o que significa que você pode arriscar 130 por comércio. Você compra um contrato de E-mini SampP 500 (ES) a 1210,00 e coloca um stop loss em 1207,50, colocando 10 carrapatos em risco (há 4 ticks por ponto). Você precisa saber o valor de carrapato do contrato you8217re negociação, a fim de determinar o tamanho da posição adequada. Para ES, cada tick vale 12.50. Futuros: 130 / (10 ticks x 12,50) 130/125 1,04, ou 1 contrato. Segurando uma posição de contrato só custa cerca de 500 na margem intraday (day trading) com muitos corretores dos EUA. Se você detiver durante a noite, estará sujeito à margem inicial e de manutenção. A margem de manutenção neste contrato é 4600. sujeito a alterações, e espera pagar 5060 (pode variar) na margem inicial. Há fundos suficientes na conta para negociar hoje essa posição ou mantê-lo durante a noite. Estratégia apropriada do tamanho da posição 8211 Palavra final Este método de três etapas dá-lhe o tamanho ideal da posição para todo o mercado e todo o comércio. Quando o dia de negociação you8217ll necessidade de calcular rapidamente o seu tamanho de posição como você mancha comércios. Planejando com antecedência vai ajudar a este respeito, como discutido em How to Day Trade Forex em 2 horas ou menos. Com um pouco de prática, mesmo quando fazer comércios em tempo real, você deve ser capaz prego o tamanho da posição em seus comércios do dia cada vez. Se swing trading, você tem muito mais tempo, por isso não há desculpa para tomar o tamanho da posição errada. O método funciona para os comerciantes swing, day traders ou investidores. Dependendo de qual mercado você troca, domine a fórmula. Se você negociar forex ou futuros, saiba seus valores de tiquetaque e pip (ou tê-los escrito para baixo) se você precisa fazer negócios com rapidez. Se you8217re swing trading, mais uma vez, você tem mais tempo para que você possa procurá-los conforme necessário. Ao longo do tempo you8217ll rapidamente determinar o tamanho da sua posição como sinais de comércio ocorrer. Se você arrisca 1 ou menos (recomendado) ou escolhe arriscar uma quantia fixa do dólar que seja menos do que um por cento de sua conta 8211 estas três etapas fornecem-lhe a estratégia final do dimensionamento da posição, afinado para o tamanho de sua conta e cada comércio. Se você quiser saber mais sobre o dia de negociação (ou troca de swing) com êxito, confira o Guia Forex Estratégias para Day Swing Traders eBook. 300 páginas e mais de 20 estratégias combinadas com a psicologia comercial e um comprovado método de 5 passos para se tornar um comerciante vencedor. Outros artigos a ler: Analisando o preço Ação: Velocidade e Magnitude Dois dos fatos mais importantes ao analisar a ação de preço. Can help assess probabilities of trades and therefore help to filter or confirm upcoming trade signals. How to Use Trendlines For Trading Dispelling the Myths 8211 Article with a video which explains how to use trendlines, their drawbacks and their uses, how to re-draw them and why studying price action must always be used in conjunction with trendlines. Cory Mitchell, CMT says: I don8217t usually factor it in exactly. Rather I usually round down my position size, so it often ends up being just below 18230so with the commission tacked on the risk ends up being pretty close to 1. But usually I am not too worried about it being EXACTLY 1, as long as it is quite close. The only time you would really want to take it into account is if you have a smaller account and the commissions are high. For example, If you have a stock trading account of 10,000 (can risk 100 per trade) and your broker charges you 8 to get in and 8 to get out. That is 16, which is pretty big chunk of the 100 you can risk. So in a case like that, you want to keep the risk on the actual trade around 80-85, so with commissions you are near the 100. So be aware of it, but the main goal is just to be very close to 1. Good question. Sorry to bother you with this silly question. I read your blog and learn a lot. I am confused with position sizing and was wondering if you could help. Assuming 17987 in an account, risking 1 179.87 or 180. Now the stock is Amazon and trading at 738 and the stop loss is set for 735 so the ideal position is 180/360, so 60 is the ideal number of shares to buy, correct the issue is buying 60 shares will required using margin cause 6073844280 but the account has only 17,9878230what am i doing wrong what would be the ideal shares with 17,987 and a stop loss of 4 risking 1 Thank you so much Cory Mitchell, CMT says: You can utilize leverage up to 2:1, but for this trade you still wouldn8217t have enough capital (221517987). Basically, you are capped out at what you can afford. So in this case, your ideal position size is like 24 shares (17987/738, if you have no leverage). That would equate to risking less than 0.5 of your capital (if using a 735 SL). So trade cheaper stocks Any setup you find in amazon stock you can find in something cheaper. But you will find quite often that you need leverage to even risk 1 of your capital, and with stocks only offering 2:1 leverage, you may not always be able get to your ideal position size. If you are constantly running into this, you can expand your stop loss AND target a bit more. That way you can risk 1 with fewer shares (which you can afford), but take a slightly longer-term approach to try to make more of a profit as well on the fewer shares. Thanks for the quick response. It is really helpful. I appreciate your time and help. I really learn from you. Ok so sometimes there is need for leverage. I usually trade CHK. You cleared up my confusion. I live in Washington DC and let me know if you stop by the city someday, we can grab coffee or lunch I will pay. cory, great article I had another question. have you ever heard of INSIDER MONKEY. they follow hedge funds and offer a quarterly newsletter that tells you to buy 15 stocks every quarter and sell some at end of every quarter - i think there fund is called the small cap strategy fund. I still want to do my own day trading but i thought it would not hurt if i paid for a year8217s worth of subscription to try this out. Can you give any advice Can you check out there website and comment. thanks shaun Cory Mitchell, CMT says: The site is interesting. The information looks good, but as with anything in trading the information still needs to be used effectively. I would dig around for people that have used it and get their thoughts. Then you can decide if it is right you. It8217s tough for me to comment after just a brief look at their site. Ultimately IT IS good to be on the same side as the big guys who are buying or selling. I don8217t know what proprietary information they add to the mix, but hedge fund position disclosures are public domain. For example you can go here: holdingschannel/top/ to see the stocks that were most accumulated on the last filing. At the top of the page they also show the funds that were most sold by money managers. Though, Inside Monkey narrows it down to some stocks that they like, and probably provide some guidance on how to trade the stock, which is nice. So you can likely do-it-yourself with a bit of work and research, or you can pay Insider to do the research for you. The subscription cost is pretty low so it8217s not a big gamble and may provide some good insights. If you sign up, let us know how you like it. Deixe uma resposta Cancelar resposta